Little Odessa, le premier film de James Gray, est un polar sombre qui plonge dans le quartier new-yorkais de Brighton Beach, surnommé Little Odessa, où une communauté de réfugiés russes et juifs est installée. Le film suit l'histoire de Joshua, un tueur à gage taciturne, joué par Tim Roth, qui revient dans son quartier natal pour exécuter un contrat, mais se trouve confronté à son passé et à sa famille dysfonctionnelle. Le réalisateur, qui n'avait que 24 ans à l'époque, démontre déjà une maîtrise de la mise en scène et une sensibilité pour les relations entre les personnages, notamment entre les frères Joshua et Reuben, joué par Edward Furlong. Le film est caractérisé par une atmosphère lourde et glaçante, avec des décors enneigés et une bande-son qui accentue le malaise, mais peut sembler un peu lent et hermétique à certains. Les acteurs, en particulier Tim Roth et Edward Furlong, offrent des performances solides, et le film explore avec justesse les thèmes de la famille, de la fatalité et du regret, ce qui fait de Little Odessa un film noir intense et prenant, malgré quelques défauts, qui pose déjà les bases de la filmographie de James Gray.