Le film "This Must Be The Place" divise les critiques, certains le considérant comme un chef-d'œuvre original et poétique, tandis que d'autres le jugent confus et ennuyeux. La performance de Sean Penn est largement acclamée, son interprétation du personnage de Cheyenne étant considérée comme fascinante et décalée. La photographie et la bande son sont également soulignées pour leur beauté et leur originalité. Cependant, le scénario et la mise en scène sont critiqués pour leur manque de cohérence et de rythme, certains trouvant le film trop long et difficile à suivre. Malgré ces inégalités, le film est apprécié pour son humour noir et son scénario original, et certains le considèrent comme un road movie atypique et captivant. La question de la Shoah et de l'holocauste est abordée de manière originale, mais certains la trouvent artificielle ou déséquilibrée. En fin de compte, le film est une expérience cinématographique unique qui peut laisser un public dubitatif, mais qui trouve également des défenseurs pour son originalité et sa beauté.